银行系金融小课堂丨什么是巴赛尔协议?
巴塞尔协议(Basel Accords),也被称为巴塞尔银行监管委员会的协议,是一套由国际清算银行(Bank for International Settlements, BIS)下的巴塞尔委员会制定的国际银行监管标准。这些协议的目的是增强银行业的稳定性,减少金融危机的发生,保护存款人的利益,以及维持全球金融系统的安全和稳健。
巴塞尔协议的起源
巴塞尔协议的起源可以追溯到1988年。当时,由于银行业的全球化和跨国银行业务的增加,国际社会认识到需要一套统一的银行监管标准。巴塞尔协议的第一次正式会议在1988年召开,这标志着国际银行监管合作的开始。
巴塞尔一协议(Basel I)
巴塞尔一协议,也被称为1988年资本协议,是巴塞尔协议的第一个版本。它的核心是“8%规则”,即银行必须对其风险加权资产持有8%的资本。这个规则的目的是确保银行有足够的资本来吸收潜在的损失,从而保护银行免受金融危机的影响。
巴塞尔二协议(Basel II)
巴塞尔二协议在2004年发布,它在巴塞尔一协议的基础上增加了更多的细节和复杂性。巴塞尔二协议引入了三大支柱:
支柱1:最低资本要求 - 除了维持8%的资本充足率外,巴塞尔二协议还引入了信用风险、市场风险和操作风险的计算方法,并允许银行使用自己的内部模型来评估这些风险。
支柱2:监管审查过程 - 这个支柱要求监管机构对银行的风险管理和资本策略进行审查,确保银行有足够的资本来覆盖其风险。
支柱3:市场纪律 - 巴塞尔二协议强调了透明度的重要性,要求银行披露更多关于其风险状况和资本水平的信息,以便市场参与者能够更好地评估银行的健康状况。
巴塞尔三协议(Basel III)
巴塞尔三协议是在2007-2008年全球金融危机后提出的,旨在加强银行资本质量,提高银行的流动性标准,引入杠杆率限制和资本保存缓冲等新规则。巴塞尔三协议的核心内容包括:
提高核心资本质量 - 要求银行增加核心一级资本的比例,减少依赖次级资本和混合资本工具。
引入资本保护缓冲 - 除了最低资本要求外,银行还需要持有一定比例的资本作为保护缓冲,以应对经济周期的波动。
引入流动性标准 - 巴塞尔三协议引入了流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比率(NSFR)两个新的流动性指标,要求银行保持足够的高质量流动性资产来应对短期内的资金压力,以及确保长期资金来源的稳定性。
引入杠杆率指标 - 除了风险加权资本比率外,巴塞尔三协议还引入了杠杆率指标,即银行的资本与其总资产的比例,作为补充监管措施。
巴塞尔协议的意义
巴塞尔协议的制定和实施对全球银行业产生了深远的影响。它们提高了银行的资本水平,增强了银行的风险管理能力,提高了银行的透明度,从而增强了整个金融系统的稳定性。此外,巴塞尔协议还促进了国际监管标准的统一,有助于减少监管套利和跨境风险的传播。
尽管巴塞尔协议在提高银行监管标准方面取得了显著的成效,但它们也面临着一些挑战。例如,巴塞尔协议的复杂性可能导致合规成本的增加,特别是对于小型银行来说。此外,巴塞尔协议主要关注银行的微观审慎监管,可能忽视了宏观审慎政策的重要性。
最近更新
-
涉慧辰股份造假案中信证券、普华永道双双被起诉
昨天 18:36
-
6月18日十大人气股:股价百元,需要更强支撑
昨天 17:01
-
关注A股三大信号!
昨天 17:01
-
车路云一体化概念走强,鸿泉物联股价20CM涨停
昨天 11:37
- 开放加盟及推新!难挽九毛九下跌颓势
- 惠尔智能融资:成为无人小车界的特斯拉,理想丰满、现实骨感?
- 硬核科技集体暴涨,港股跟随美股步伐
- AI产业链全线走高!创业板ETF广发(159952)盘中维持升势现涨0.56%,连续三天上涨,权重股中际旭创涨超3%
- 骑手跑出来的IPO,毛利率仅3%
- 【稳健等待机会】
- 鸿腾精密大涨逾190%,消费电子产业链站上风口?
- 中资美元债|地产二级市场半月报
- 电鳗号—特斯拉“高估值”被空头诟病被指是“股市泡沫”
- 从步步高到永辉再到中百,胖东来成了所有超市的救命稻草?
专栏推荐
-
研选 浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口 2063人已购
¥258.00/月 -
尾盘擒牛之如何选股? 学完这些方法,告别选股难! 117人已购
¥288.00/月 -
财报拆解 知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报 73人已购
¥19.90/月 -
每周一股 每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股! 354人已购
¥588.00/月
推荐阅读
-
新王登基!英伟达一举超越微软苹果成为全球市值最高公司
-
6.19号,这些板块有利好
-
小幅的反弹
-
【20240619早评】进退维谷,震荡为主
-
茅台价格大跳水:有酒商3天亏10多万,当天收货当天卖,一瓶只赚50元
-
A股存储器龙头佰维存储H1营收暴涨至少169.97%净利润大幅扭亏
-
干散货行情回暖!国航远洋上半年净利预增超263%,刚因营业收入连降收问询函
-
贾乃亮卖爆了,背后MCN赢麻了?
-
中国10年期国债期货价格创新高分析:市场对宏观经济改善欠信心
-
上新速度被认可,近7成消费者表示京东3C数码、家电品牌和产品丰富度更高
-
从步步高到永辉再到中百,胖东来成了所有超市的救命稻草?
-
【风口解读】古鳌科技子公司被暂停新增客户6个月,称会对经营业绩造成较大影响